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Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Das Buch erleichtert den Zugang zu den Modellen, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstruktur-konformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Dabei wird großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bietet das Buch eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
Autor: Branger, Nicole Schlag, Christian
ISBN: 9783540212287
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 199
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: Springer Berlin
Veröffentlicht: 26.04.2004
Untertitel: Modelle und Bewertung
Schlagworte: Anleihen Arbitragebewertung Bewertung Derivate Derivatebewertung Derivative Finanzinstrumente Finance Währung Zinsderivate Zinsmodelle