Kreditportfoliosteuerung mit Sekundärmarktinstrumenten
Angesichts steigender Ausfallrisiken nimmt die Kreditportfoliosteuerung von Banken einen immer größeren Stellenwert ein. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine Fülle neuer Finanzinstrumente wie beispielsweise Kreditderivate entstanden, die Banken eine flexiblere Kreditportfoliosteuerung ermöglichen. Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmöglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundärmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion. Auf dieser Basis leitet der Autor Ansätze für eine verbesserte Heuristik zur Kreditportfoliosteuerung ab, die die derzeitigen wert- und risikomanagementorientierten Konzepte (Economic Profit, Value-at-Risk, RORAC etc.) einbeziehen und erweitern.
| Autor: | Poppensieker, Thomas |
|---|---|
| ISBN: | 9783824477166 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 407 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
| Veröffentlicht: | 29.10.2002 |
| Schlagworte: | Banken Bankenregulierung Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kreditmärkte Kreditportfolio Kreditportfoliomanagement Kreditportfoliosteuerung Management Portfoliomanagement |
Dr. Thomas Poppensieker promovierte bei Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Bankbetriebslehre der Universität Köln. Er ist als Projektleiter der Risk Management Practice bei McKinsey&Company tätig.